ユーロポンドでの運用を考えていたのですが、結論から言いますと保留することにしました。
ポンド円同様値動きが激しいので、運用資金も多く必要なので今回は保留とすることにしました。
ユーロポンドを次に始める時の為に、本番口座で運用していた設定を記録しておきます。
- トラリピ
- 自作トラリピEAの種類とダウンロード(無料)
- ユーロポンドの設定と資金管理
- 想定レンジとトラップ(運用中)
- 予約注文範囲の設定
- スワップとスプレッド
- パラメーター設定(ポンド円)
- パラメーター設定(ドル円)
- パラメーター設定(豪ドルNZドル)
- トラップ①買い設定
- 資金管理
- まとめ
トラリピ
簡単にトラリピとは
予想レンジの上限と下限を決め、レンジの中にトラップを仕掛けていきます。
仕掛けたトラップの価格にポジションを持ち設定した利幅で決済されます。
トラップ・リピート・イフダンといい略してトラリピ。
ハーフ&ハーフ
トラリピの予定レンジの中央値を境目にして、上半分を売り設定のトラリピ、下半分を買い設定のトラリピとして設定し売買していきます。
ハーフ&ハーフ設定した場合、評価損益(含み損)、必要証拠金などが通常のトラリピの半分に抑えられる。
トレード資金が少なく済むのでおすすめのトレード方法です。
指値・逆指値・成行注文
指値注文の買い設定の場合は、下がるときにポジションを持ち、上がるときに決済されます。
逆指値注文の買い設定の場合は、上がるときにポジションを持ち、上がるときに決済されます。
成行注文の買い設定の場合は、EAを起動させた時にポジションを持ち、上がったときに決済されます。
EA「Takonomori」では、指値注文、逆指値注文、成行注文の3種類の注文方法でトレードすることができます。
さらに指値注文+逆指値注文、指値注文+成行注文、逆指値注文+成行注文の3種類、合計6種類の注文方法を選ぶことができます。
自作トラリピEAの種類とダウンロード(無料)
通常トラリピ
予想レンジの上限と下限を決め、レンジの中にトラップを仕掛けていきます。
仕掛けたトラップの価格にポジションを持ち設定した利幅で決済されます。
こういったロジックをトラップ・リピート・イフダン、略してトラリピといいます。
進化したトラリピ、通常のトラリピでは、指値注文+逆指値注文のトレードが主でしたが成行注文を加えた6種類の注文方法を選択できるようにしたトラリピです。
新規のろうそく足が発生したタイミングで予約注文を出すトラリピです。
チャートの時間足によって予約注文が出るタイミングが違ってくるので、それを考慮してトラリピトレードをすることができます。
ハーフ&ハーフトラリピ
トラリピの予定レンジの中央値を境目にして、上半分を売り設定のトラリピ、下半分を買い設定のトラリピとして設定し売買していきます。
ハーフ&ハーフ設定した場合、評価損益(含み損)、必要証拠金などが通常のトラリピの半分に抑えられる。
トレード資金が少なく済むのでおすすめのトレード方法です。
両建てトラリピ
レンジの中を売りと買いが同時に行われているので、相場が上がっても下がっても利益を得ることができます。
リスクが大きいがリターンも大きい、短期的なトレードにおすすめ!!
グルトレトラリピ
両建てトラリピと通常トラリピに似たサポートトラリピを同時に運用する短期トレードのトラリピです。
設定レンジの最高値・最安値ですべてを決済、損切りして終了します。
サポートのトラリピは最後にしか決済しないので、相場のトレンドを判断する必要があります。
サポート買い設定
サポート売り設定
ユーロポンドの設定と資金管理
ユーロポンドの予測レンジとトラップ
トラップ① 買い設定 0.8000ドル~0.8500ドル
売り設定 0.8500ドル~0.9000ドル
トラップ② 買い設定 0.7500ドル~0.8000ドル
売り設定 0.9000ドル~0.9500ドル
パラメーター設定
トラップ①買い設定
トラップ①売り設定
トラップ②買い設定
トラップ②売り設定
資金管理とロスカット価格
トラップ幅が20Pipsということもあり、ロスかとお価格が0.7500まで下落することを考えると、資金効率がとても悪くなります。
ポンド円の5Pipsのトラップ幅にはとてもできないということで今回は保留にしました。
値動きは良いので今後の展開と資金のバランスを考えて、追加設定して運用していくことも考えています。
最低必要資金 | ロスカット価格 | 最低必要資金 | |||
買い設定 | 最安値 | 最高値 | 売り設定 | ||
¥192,250 | 0.8000 | 0.9000 | ¥205,756 | ||
¥560,388 | 0.7500 | 0.9500 | ¥611,667 |
想定レンジとトラップ(運用中)
ポンド円の予想レンジとトラップ
トラップ① 買い設定 130円~135円
売り設定 135円~140円
トラップ② 買い設定 125円~130円
売り設定 140円~145円
トラップ③ 買い設定 120円~125円
売り設定 145円~150円
トラップ④ 買い設定 115円~120円
売り設定 150円~155円
ドル円の予想レンジとトラップ
トラップ① 買い設定 100円~105円
売り設定 105円~110円
トラップ② 買い設定 95円~100円
売り設定 110円~115円
トラップ③ 買い設定 90円~95円
売り設定 115円~120円
トラップ④ 買い設定 85円~90円
売り設定 120円~125円
豪ドルNZドルの予想レンジとトラップ
トラップ① 買い設定 1.0250ドル~1.0750ドル
売り設定 1.0750ドル~1.1250ドル
トラップ② 買い設定 0.9750ドル~1.0250ドル
売り設定 1.1250ドル~1.1750ドル
各設定の幅は5.00円、0.0500ドル(500Pips)にしてあり、トラップも複数に分けて設定を細かく変更できるようにしています。
予約注文範囲の設定
予約注文の範囲が広すぎると
- サーバーに負担がかかる
- 予約注文が多すぎて管理できない
- トラップ設定の変更時に面倒である
予約注文が狭すぎると
- 相場が大きく動いたときにトラップが仕掛けられない
以前は利確幅の2倍で運用していましたが、現在は50Pips幅に統一しています。
スワップとスプレッド
楽天証券の楽天MT4でFXの自動売買をしていますが、トレードで重要なことといえばスワップとスプレッドですよね。
楽天MT4でのスワップとスプレッドを確認してみたいと思います。
トレードをしているドル円とポンド円、実験売買の豪ドルNZドルを確認。
スプレッド
- ポンド円 20
- ドル円 5
- 豪ドルNZドル 28
- ユーロポンド 10
- ポンド円 買い:2円 売り:-34円
- ドル円 買い:4円 売り:-36円
- 豪ドルNZドル 買い:-1.20ドル 売り:0.00ドル
- ユーロポンド 買い:-0.43ポンド 売り:0.03ポンド
となっています。
MT4の取り扱いがあるFX会社ではまずまずですが、AUDNZDのスプレッドとスワップがちょっと痛いところです。
収益次第ではAUDNZDを取りやめる理由の一つになるかもしれません。
パラメーター設定(ポンド円)
トラップ①では最小トラップ幅の5Pipsに設定
トラップ②では少し広めのトラップ幅10Pipsで設定
トラップ①買い設定
トラップ①売り設定
トラップ②買い設定
トラップ②売り設定
パラメーター設定(ドル円)
トラップ①では、トラップ幅を5Pipsとして設定しています。
トラップ②は、相場から離れているということでトラップ幅を広くとって資金を抑えています。
トラップ①買い設定
トラップ①売り設定
トラップ②買い設定
トラップ②売り設定
パラメーター設定(豪ドルNZドル)
トラップ①②共にトラップ幅を広げて、50Pipsで設定しています。
実験的な自動売買なので資金を抑えて、相場の動きを観察していきます。
トラップ①買い設定
トラップ①売り設定
トラップ②買い設定
トラップ②売り設定
資金管理
今回の設定の変更によってロスカット価格と最低必要資金が変更になりました。
ポンド円の資金管理とロスカット価格
最低必要資金 | ロスカット価格 | 最低必要資金 | |||
買い設定 | 最安値 | 最高値 | 売り設定 | ||
¥767,500 | 130.00 | 140.00 | ¥807,500 | ||
¥1,664,350 | 125.00 | 145.00 | ¥1,803,850 | ||
¥2,491,166 | 120.00 | 150.00 | ¥2,688,239 | ||
¥3,354,357 | 115.00 | 155.00 | ¥3,594,315 |
ドル円の資金管理とロスカット価格
ドル円単体では90円を割るまでに政府が介入してくるので、そこまで下がらないと予測しています。
最低必要資金 | ロスカット価格 | 最低必要資金 | |||
買い設定 | 最安値 | 最高値 | 売り設定 | ||
¥647,500 | 100.00 | 110.00 | ¥687,500 | ||
¥1,254,375 | 95.00 | 115.00 | ¥1,363,475 | ||
¥1,866,824 | 90.00 | 120.00 | ¥1,993,908 | ||
¥2,426,959 | 85.00 | 125.00 | ¥2,686,078 |
豪ドルNZドルの資金管理とロスカット価格
想定レンジ幅が狭いので資金も抑えられることから、トラップ本数を増やしてトラップ幅を狭くしてもいいのかも。
最低必要資金 | ロスカット価格 | 最低必要資金 | |||
買い設定 | 最安値 | 最高値 | 売り設定 | ||
¥46,025 | 1.0250 | 1.1250 | ¥48,825 | ||
¥124,408 | 0.9750 | 1.1750 | ¥139,735 |
3通貨での必要資金とロスカット価格
ポンド円・ドル円・豪ドルNZドルの3通貨ペアの合計の必要資金です。
合計 | 売買 | GBPJPY | USDJPY | AUDNZD |
¥2,311,850 | 買 | ¥1,664,350 | ¥647,500 | ¥124,408 |
ロスカット | 125.00 | 100.00 | 0.9750 | |
¥3,375,739 | 売 | ¥2,688,239 | ¥687,500 | ¥139,735 |
ロスカット | 150.00 | 110.00 | 1.1750 |
最大ポジション数
設定した自動売買のポジションが最大となった場合のポジション数がこちらです。
合計 | ポジション | GBPJPY | USDJPY | AUDNZD |
250 | 買 | 150 | 100 | 20 |
250 | 売 | 150 | 100 | 20 |
まとめ
実験自動売買は、トラップの設定幅を広くとることで必要資金を抑えることができます。
利益はその分少ないのですが、相場の動き、レンジの幅、利益率などバックテストではわからないことをフォワードテストとして実験していきます。
複数の通貨を実験自動売買として運用し、資金効率の良い通貨ペアだけを残して運用していくこともありだと考えているので、今後も増やしたり減らしたりしていくと思います。
ポンド円がメインなので、邪魔にならない程度に実験売買をしていきます。