TAKOの森@セミリタイア生活

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トラリピにおける逆指値注文の有効性とバックテストの結果

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トラリピEA「Takonomori」で指値注文指値注文指値注文+逆指値注文の3つの注文方法で設定をすることができます。

成行トラリピ「TakoMarketOrder」は、成行注文のみ

どの注文方法が一番良いのかを検証していきます。

注文の種類

指値注文

指値注文 : 買い設定では現在の価格よりも下にトラップを仕掛ける注文です。

相場が下がっていく時に買っていき、上がっていく時に決済していきます。

売り設定の場合は、その逆で上がっていく時に売り、下がっていく時に決済する。

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指値注文

指値注文 : 買い設定では現在の価格よりも上にトラップを仕掛ける注文です。

相場が上がっていく時に買っていき、そのまま決済していきます。

売り設定の場合は逆で、下がっていく時に売っていき、そのまま決済していきます。

 

指値注文+逆指値注文

指値注文と逆指値注文を両方出していくので、相場が上がっても下がっても買っていき、上がってきたときにだけ決済をします。

売り設定の場合は、相場が上がっても下がっても売っていき、下がってきたときにだけ決済をします。

両方の注文が出されますが、基本的に同じ価格のトラップは1つしか仕掛けることができません。

それぞれの価格のトラップには、指値注文または逆指値注文のどちらかの一方の注文だけが適用されます。

 

成行注文

まず始めにEAを起動させたときに成行で購入します。

その後は購入した価格から設定したトラップ幅のPipsの幅で成行注文で購入していきます。

設定の利確幅で自動的に決済していきます。

予約注文がなく成行で注文していくので設定した価格から少しずれた価格になります。

 

 

バックテストの結果

設定はすべて同じ設定でバックテストを行いました。

期間 : 2020年1月1日~2020年7月31日

通貨ペア : GBPJPY(ポンド円)

モデル : 全ティック(利用可能な最小時間枠を使いすべてのティックを生成する、最も正確な方法)

時間足 : H1(1時間足)

スプレッド : 30

パラメーター設定

スプレッド : 30

買い設定

ロット数 : 0.01

トラップ数 : 300

レンジ最高値 : 150.00

トラップ幅 : 10Pips

利確幅 : 50Pips

ストップロス : 0Pips

予約注文幅 : 20Pips

指値注文幅 : 0Pips

指値注文

総利益 : 878,851円

取引総数 : 1,838回

最大ドローダウン : 1,945,870円

 

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指値注文

総利益 : 879,851円

取引総数 : 1,840回

最大ドローダウン : 1,921,830円

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指値注文+逆指値注文

総利益 : 879,851円

取引総数 : 1,840回

最大ドローダウン : 1,945,870円

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成行注文

総利益 : 889,913円

取引総数 : 1,838回

最大ドローダウン : 1,982,362円

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指値注文の有効性

結果は、指値注文・逆指値注文・指値注文+逆指値注文・成行注文の利益の違いはほぼありませんでした。

では、なぜ逆指値がゆうこうなのか。

先ほどのバックテストでは、設定を同じにして行いましたが、逆指値注文幅のPipsが重要だと思っています。

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相場の底まで下がったときに保有ポジションが多すぎてロスカットされないようにするためには、資金管理と保有ポジションを多く持たないようにすることです。

保有ポジションが少なければ、評価損益も増えません。

ロスカットされる確率も低くなります。

そのために必要なのが逆指値注文です。

バックテストで他の注文と比較すると利益も同じぐらいで、最大ドローダウンも同じぐらいでした。

これは、逆指値注文幅が0Pipsになっていたからです。

指値注文の設定

この値をかりに10Pipsとした場合、トラップ価格が100.00円だとします。

価格が99.90円になったときに逆指値注文が発動されるということです。

指値注文幅が50Pipsに設定していた場合、トラップ価格が100.00円だとします。

価格が99.50円になったときに逆指値注文が発動されます。

そのまま下落し続ければ、ポジションは保有しないで下がっていくことになるので、大幅な下落時にはリスクを減らすことができます。

バックテストの最適化

指値注文幅を大きくすると下落時のポジションの多くなることを防いでくれます。

ただし利益が減ってしまうのではないかと、逆指値注文幅を0Pips~50Pipsまで10Pips間隔でバックテストの最適化しました。

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予想外にそこまでの大きな差がないということです。

他の注文をバックテストで確認した

指値注文と逆指値注文、成行注文の3つを組み替えてバックテストを行いました。

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こちらもそこまで差がないみたいです。

利益が多い順に並べるとこうなります。

1. 指値注文 + 逆指値注文

1. 逆指値注文

2. 指値注文

3. 逆指値注文 + 成行注文

3. 成行注文

4. 指値注文 + 逆指値注文 + 成行注文

4. 指値注文 + 成行注文