高金利通貨の南アフリカランド円（ZARJPY）はプラスのスワップが毎日もれなくついてきます。
スワップをもらいながらトラリピ運用していくというよく書かれている運用方法です。
高金利通貨でのスワップ運用をしている人も多くいますが、ロスカットされる方が多くいます。
その一人が自分なので言えることなんですが、資金管理の甘さと高金利通貨の下落率が予想以上に速いということ。
つまり。危険度が高いということです。
南アフリカの経済
南アフリカは、その名の通りアフリカ大陸の南にあります。
南アフリカの経済について
- 人口は、5,778万人で首都はプレトリア。
- アフリカで唯一G20会合に参加している有力な新興国
- ムーディーズ・インベスターズ・サービスの主要格付機関３社で投資不適格
- 経済の構造的な成長停滞と不可避な財政赤字の拡大
- 2011年頃から下落傾向が続いている
- 2020年の経済成長率はマイナス2.7％に低下すると予測
- 政策金利は3.75％から3.5％に引き下げ、1998年の導入以降で最低
- 今年の成長見通しはマイナス7.3％
- 新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するためのロックダウンが長引いている
- 新型コロナウイルス感染者が世界５番目
新型コロナの影響もあって経済は良くはありません。
世界経済自体が良くないのですから仕方のないことだと思います。
政策金利について
SARBの政策金利が2020年7月23日に3.50％に利下げをすると発表しました。
2020年初めに政策金利が6.75％、その後大幅な利下げが行われ3.75％に、そして今回の利下げ。
政策金利が高い方がスワップも多くなりやすく、政策金利が下がればスワップも少なくなっていきます。
日本の政策金利がマイナス0.10％、南アフリカの政策金利が3.50％、この差がスワップに反映されます。
経済成長率について
- 2020年 ： -7.3％
- 2021年 ： +3.8％
- 2020年 ： +2.9％
となっています。
新型コロナと米中対立の影響が収まらなければ2021年も危ういと思われます。
新型コロナの拡大も止まっていない上に、米中冷戦時代に向かっているとしか思えません。
米国の大統領がトランプ大統領の間は、米中関係はこのままでしょう。
スワップ＆トラリピの可能性
南アフリカランド/円でスワップ＆トラリピ運用する時に重要なのが、買い設定だけで運用するということです。
他の通貨はハーフ＆ハーフの設定で運用していましたが高金利通貨であるZARJPYは、スワップをプラスでもらいながら運用していくために、買い設定にしなければならないのです。
スワップ
OANDA JAPANでZARJPYを10万通貨保有していると毎日いくらのスワップが付くのか。
ZARJPYを10万通貨購入して保有していたとすると、1日約32円～35円のスワップがもらえます。
月・火・木・金の4日間は1日分のスワップがもらえます。
水だけは、土・日の分と合わせて3日分のスワップがもらえます。
どちらにしろ1週間保有すれば7日分のスワップを受け取れるということです。
ちなみにOANDA JAPANのMT4では、ロット数0.01（1,000通貨）で運用できるのでスワップも10分の1のスワップが受け取ることができます。
スプレッド
高金利通貨のスプレッドはどこのFX会社でも広い傾向があります。
OANDA JAPANではどうでしょうか。
このように1.3pipsとなっています。
MT4の1時間足のチャートで確認して同じです。
平均変動幅
今度はトラリピ運用する場合の重要な平均移動幅です。
ZARJPYの1日の相場の動く幅を平均で出したものがこちら。
- 2017年 ： 0.13円
- 2018年 ： 0.14円
- 2019年 ： 0.11円
利確幅の設定を考える時によく使いますね。
バックテストで利益率の一番高い設定を探しても良いのですが、こういうものから設定を考えることもあります。
バックテストだけで設定幅を決めると設定の幅が広すぎて、なかなか利確してくれないということがあるのでその辺は1日の平均変動幅も併せて設定を決めています。
トラリピ設定
仮にスワップ＆トラリピ設定で運用する場合にどのような設定になるのか考えてみました。
トラリピ設定は、買い設定だけになります。
- ロット数 ： 0.01
- 想定レンジ ： 3.00～8.00円
- トラップ数 ： 50
- トラップ幅 ： 10
- 利確幅 ： 10
- 損切幅 ： 0
- 注文幅 ： 20
といった初期設定になると思います。
1,000通貨での運用なので、10pipsの利確幅であれば1回の利益が10円。
この設定であれば、資本金10万円ぐらいでも大丈夫でしょう。
ただし、1回の利益が10円なので年間でどのくらい利益が出るのかという問題が発生します。
リスクが高い設定をしていかないと利益は増えてくれません。
リスクを冒して利益を増やす方法として
- ロット数を増やす
- トラップ数を増やす
- その両方を増やす
というやり方が一般的なリスク高めの設定になります。
少しでもリスクを抑えるためにやることは、想定レンジを狭くすることです。
現在のZARJPYの価格が6.40です。
想定レンジ幅を短期設定として6.00～7.00円で設定して運用し、短期・中期・長期設定と3分割した設定をすることでリスクを抑えて利益率を上げれる設定にすることができます。
ロスカットされないように資金管理と設定管理をすることで長期的に運用できれば良いと思います。
まとめ
今回の設定で運用するかというのは、まだ決めかねていますがバックテスト、フォワードテストでどのくらいの利益が出せて、どのくらいのリスクがあるのかを検討しようかと思っています。
下落が前提の高金利通貨なので、実際には売り設定で運用した方が利益を多く出すことができるのではないかとも思います。
ハーフ＆ハーフの設定、買い設定のみのスワップ＆トラリピ、売り設定のみのトラリピ
のどれで運用するのか、それとも運用しない方が得策か。
